期貨漲跌停板是什么?期貨漲跌停板有限制嗎?相信剛剛踏入期貨市場(chǎng)的投資者都會(huì)有這樣的疑問，實(shí)際上期貨交易所對(duì)每一個(gè)期貨品種都有相對(duì)的漲跌幅限制，也就是我們場(chǎng)所的期貨漲跌停板。下面來簡(jiǎn)單介紹一下期貨漲跌停板的概念、特點(diǎn)以及作用。

　　一、期貨漲跌停板的概念

　　漲跌停板又稱每日價(jià)格最大波動(dòng)限制，是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效，不能成交。漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的。即每天市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到了上限或下限時(shí)，不允許再有漲跌，漲跌停板;當(dāng)天市價(jià)的最后上限叫漲停板;最低下限叫 跌停板。

　　期貨市場(chǎng)是雙向市場(chǎng)可以做空可以做多。

　　二、期貨漲跌停板的特點(diǎn)

　　期貨漲跌停板對(duì)于不同品種都是不一樣的，在這里還要重點(diǎn)提醒一下期貨單邊市，他們兩者是不一樣的，遇到單邊市期貨交易所會(huì)提高保證金，而漲跌停板則是不一定的。

　　三、期貨漲跌停板的作用

　　漲跌停板制度與保證金制度結(jié)合起來，是期貨市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障，穩(wěn)定了期貨市場(chǎng)的秩序以及發(fā)揮期貨市場(chǎng)的功能具有十分重要的作用。漲跌停板制度的實(shí)施，能夠有效減緩、防止一些突發(fā)性事件和過度投機(jī)行為對(duì)期貨價(jià)格的沖擊造成的狂漲暴跌，減少交易當(dāng)日的價(jià)格波動(dòng)幅度，會(huì)員和客戶的當(dāng)日損失也被控制在相對(duì)較小的范圍內(nèi)。